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爆倉風險計算器

  • 峰谷下跌的風險
  • 破產風險

爆倉風險計算器

外匯爆倉風險是指交易者在交易和投資活動中損失大量資金,以至於無法從過去的損失中恢復過來或繼續交易。請註意,這不是你的全部賬戶余額,因為你永遠不應該把你的全部積蓄壓在上面。
爆倉風險(RoR)可以用一個數學模型來模擬了失去交易賬戶全部余額的概率,這取決於贏/輸比率和每筆交易的金額。理想情況下,你不應該有50%以上的損失,因為如果這樣的話,你需要100%的回報才能達到收支平衡。
計算爆倉風險的方法相當多,但最常用的公式如下:
爆倉風險=(1-(B-P))/ (1 + (B - P)) ^ U
B = 盈利的概率(例如:0.6為60%)
P = 損失的概率(例如:0.4,40%)
^ U = 爆倉之前連續虧損交易的最大次數的次方。
舉個例子:假設邁克有一個50,000美元的賬戶,他願意冒30%的最大跌幅,也就是-15,000美元。假設他通過交易證明他可以獲得以下平均數:盈利=60%,虧損=40%,每筆交易的風險為賬戶的1%(500美元),因此在達到爆倉點(最大縮水30%)之前,他最多可以進行30筆交易,並連續虧損。
因此,他的爆倉風險計算如下:
(1-(0.2)/1+(0.2)) ^30 = (0,66666)^30 = 0,000005214 = 0 %(四舍五入到下一位數)。
因此,由於發生金融災難的可能性很低,他可以在不擔心失敗的情況下承擔風險。當然,前提是他維持現有的交易行為。破產的可能性可能上升或下降,這取決於利潤率和利潤/虧損比率隨時間的變化。
而另一個交易員瑪麗,承擔了太多的風險,資本不足。她有一個10,000美元的賬戶,願意冒最大30%的虧損風險,也就是-3,000美元。盈利=60%,虧損=40%,每筆交易的風險為賬戶的10%(-1,000美元),因此在她達到爆倉點(最大縮水30%)之前,她最多可以連續做3筆交易,並且連續虧損。
因此,她的爆倉風險計算如下:
(1-(0.2)/1+(0.2))^3 =(0,66666)^3 = 0,2962954074083 = 30%(四舍五入到最接近的數字)
這其中的差別相當大,盡管她的賬戶較小,但因此更容易虧錢。所以,瑪麗破產的可能性是很大的。
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