Aprende a Usar el Estocástico y Mejora tu Trading en Forex

¿Qué es el Indicador Estocástico？

El oscilador estocástico es un tipo de indicador de los conocidos como “de momentum” o “de inercia”. Sirve para ver la fuerza compradora o vendedora de un mercado en un momento determinado. Puede utilizarse para confirmar tendencias o para anunciar cambios en la dirección del precio.

Cuando las líneas alcanzan un valor de entre 80 y 100, se dice que están en zona de sobre-compra. Esto indica que el interés comprador es anormalmente alto. La zona de entre 0 y 20 se denomina de sobre-venta. Cuando las líneas caen en ella es señal de que el sentimiento vendedor es mucho más alto de lo habitual.

El estocástico es más fiable en momentos en que el precio se ha lateralizado después de una fuerte subida o bajada. En esta situación, podrá utilizarse para predecir si va a producirse un giro en el mercado o si la tendencia va a continuar después de la fase lateral actual.

Cuando el precio se encuentra en una fuerte tendencia ascendente o descendente, deja de ser útil. En estas situaciones se va rápidamente hacia la zona de sobre-compra o sobre-venta respectivamente y se queda allí. Sus señales dejan de ser representativas.

AnuncioCálculo del Oscilador Estocástico

La línea K es la principal en este indicador. Se calcula tomando como referencia el precio máximo y mínimo de un período y el cierre de la última vela:

• K = x 100

• La línea D es una media móvil calculada sobre el valor de K en los últimos N períodos. (N es un valor que puedes configurar tú). Por ejemplo, si el número de períodos elegido fuese 3 y la media móvil fuese de tipo simple:

• D = (valor de K en la última vela + valor de K en la penúltima + valor de K en la antepenúltima) / 3

No te dejes intimidar por todos estos cálculos. Hoy en día no necesitas hacer números ni trazar gráficos para utilizar un estocástico. Los programas de análisis como Metatrader o la mayoría de las plataformas de los brokers te permiten añadirlo al gráfico de cualquier activo con sólo un par de clicks.

Tipos de Estocástico: Rápido, Lento y Total

A medida que se popularizó el uso de este indicador, los traders se encontraron con pequeños problemas que dieron lugar a evoluciones del mismo.

• Estocástico Rápido: es el original, diseñado por George Lane en la década de 1950. Sus movimientos son bruscos y la línea K pasa de unas zonas del gráfico a las opuestas de forma muy rápida. Se dan muchos cruces entre K y D que no significan nada.

• Estocástico Lento: para controlar el comportamiento tan nervioso del indicador, se añade un elemento suavizador a K. En vez de mostrar su valor puro en el gráfico, se muestra el valor de su media móvil simple a 3 períodos. D se calcula teniendo en cuenta este nuevo valor suavizado y no el K original..

• Estocástico Total: es un estocástico lento en el que puedes configurar tú mismo el valor del suavizador. En vez de ser de 3 períodos, será del número que tú indiques. Es el más utilizado en la actualidad.

Parámetros del Indicador Estocástico

Cuando utilices el estocástico en tu plataforma de trading, tendrás que configurar 4 parámetros:

• Número de períodos de K: se refiere al número de velas que se utilizarán para calcular el valor de la línea K. Un valor de 5 significará que sólo se usan las 5 velas más recientes. Mientras que si indicas 14, se tomarán los valores de las 14 últimas.

• Número de períodos de D: D es una media de los últimos valores de K. El número que elijas para este parámetro indicará la cantidad de valores de K que se utilizarán en el cálculo.

• Suavizador: si utilizas un estocástico total, tienes la posibilidad de indicar el número de períodos sobre el que quieres calcular el K suavizado (media móvil simple de K).

• Tipo de media móvil: D puede ser una media móvil simple, exponencial, suavizada o ponderada. Varían en la forma en que se calculan.

Configurando el Estocástico

Como sucede con cualquier indicador para la bolsa, no se puede decir que haya una configuración más válida que otra en términos absolutos. Todo varía en función del activo que analizas y su marco temporal. Encontrar la más adecuada requiere de un poco de experimentación.

Una configuración con un valor bajo en K dará como resultado un estocástico que da más importancia a los últimos movimientos del precio. El comportamiento de la línea será más nervioso, con gran cantidad de subidas, bajadas y cruces.

Un valor bajo en D provocará muchos cruces con K. Mientras que un valor extremadamente alto en D imitará el movimiento de K, haciendo que sean casi idénticos. En ambos casos, los estocásticos con valores K y D bajos son más propensos a dar señales falsas.

Cuando se utiliza una configuración con valores más altos en K y D, el oscilador se mueve de manera más lenta. Mostrando lo que ocurre de fondo en lugar de limitarse a copiar los movimientos del precio y dando menos señales. A veces puede ocurrir que estas aparecen demasiado tarde.

Por último, cuanto menor sea el valor asignado al suavizador, más brusco será el comportamiento de la línea K.

Sabiendo esto, muchos traders recomiendan ajustar el estocástico con los siguientes valores: [K = 14, D = 3, suavizador = 3] o [K = 20, D = 5, suavizador = 3]. La configuración por defecto en varias plataformas de trading suele ser: [K = 5, D = 3, suavizador = 3]. Aunque esto no son más que recomendaciones generales que pueden funcionar en algunos gráficos y en otros no.

La Mejor Configuración para el Oscilador Estocástico

Lo más recomendable es buscar tú mismo la configuración que mejor se adapte a tu gráfico haciendo backtesting. El backtesting consiste en dar al indicador unos parámetros y comprobar como habría sido su comportamiento en el pasado. Después, según los resultados, ir ajustándolo. Para ello:

• Empieza con una configuración genérica como las que se indican en el apartado anterior.

• Revisa el gráfico hacia atrás buscando señales de entrada y salida. ¿Habrían dado beneficios？ ¿Aparecen muchas señales falsas？ ¿Se pierden muchas oportunidades porque el estocástico no da señal？

• Si aparecen demasiadas señales falsas, aumenta el número de períodos de K, D o ambos.

• Si el indicador deja pasar muchas oportunidades rentables, reduce el número de períodos.

• Continúa ajustando hasta llegar a un punto donde las señales falsas sean mínimas, no se pierdan muchas oportunidades de entrada y el resultado global sea rentable.

Mientras ajustas tu indicador ten en cuenta lo siguiente:

• Es imposible alcanzar una configuración perfecta que avise de todas las entradas rentables y no de señales falsas.

• La configuración por backtest se hace analizando el pasado. Tiene muchas probabilidades de éxito pero nada garantiza que el futuro vaya a ser exactamente igual al pasado.

• Una vez que encuentres una configuración que funciona, será válida sólo para el activo y marco temporal en el que realizaste el backtest. Si cambias uno u otro deberías realizar otro backtest.

Sistemas y Estrategias de Trading con el Indicador Estocástico

Puedes utilizar el estocástico para generar señales de Trading que te digan cuándo entrar al mercado y cuando salir. Tanto si quieres operar largo como corto.

Es conveniente que no analices lo que te dice este indicador de forma aislada, sino que compares sus lecturas con otro o con el movimiento del precio del activo en el que vas a invertir. Cuantos más elementos tengas en cuenta, más fiables serán las señales de tu estrategia.

A continuación se detallan algunas estrategias de trading con el estocástico.Sobre-Compra y Sobre-Venta

Cuando un activo llega a la zona de sobre-compra o de sobre-venta es señal de que los inversores han estado comprando o vendiendo de forma muy intensa. Es probable que pierdan el interés en seguir haciéndolo o que vayan a efectuar la acción contraria para cerrar sus posiciones y tomar beneficios. El precio del activo analizado podría estar a punto de cambiar de dirección.

Una estrategia sencilla con el estocástico sería la siguiente: entra largo (compra) cuando las líneas salgan de la zona de sobre-venta y cierra tu posición cuando entren en el área de sobre-compra. Para operar en corto, entra vendiendo cuando la línea baje del sector de sobre-compra y cierra cuando llegue al de sobre-venta.

Cruce de Líneas

Cómo se ha indicado más arriba, el estocástico consta de dos líneas: la K y la D. En ocasiones, podrás ver que se cruzan. Esto también puede utilizarse como señal para entrar y salir del mercado.

En primer lugar, si las líneas se cruzan al alza, es buen momento para entrar largos en el mercado (comprando). El momento de cerrar la operación será cuando veas que las líneas vuelven a cruzarse, aunque esta vez apuntando hacia abajo.

Lo mismo es válido para entrar cortos (vendiendo), sólo que debes utilizar las señales al revés. El momento de abrir la operación será cuando veas que K y D se cruzan a la baja. Debes cerrar tu posición cuando se crucen al alza.

No deberías entrar comprando si la señal se produce en zona de sobre-compra. Ni vendiendo cuando el cruce se de en el área de sobre-venta.

Divergencias

En una situación normal, el precio y las líneas del estocástico se mueven en la misma dirección. Pero en algunas ocasiones te encontrarás con que no es así. Este fenómeno se denomina divergencia en Trading y hay dos tipos:

• Divergencia Alcista: el precio se mueve hacia abajo, con máximos decrecientes. En el mismo tramo del gráfico, el estocástico va hacia arriba.

• Divergencia Bajista: el precio está subiendo y marca mínimos cada vez más altos. En ese mismo tramo, el estocástico se mueve en sentido descendente.

Es una señal muy valiosa porque te indica que las cosas no son lo que parecen y podría haber cambios de un momento a otro. Lo más habitual es utilizarla como filtro. Si tu estrategia te da una señal de entrada y no hay divergencias en el estocástico, puedes entrar al mercado. Pero si la señal de entrada va acompañada de una divergencia, deberías esperar a una ocasión mejor.

• Sistema “Total” con el Estocástico

Tomando las tres ideas anteriores es posible crear una estrategia de trading con el estocástico un poco más refinada.

Para entrar largo deben darse estas tres condiciones:

• K y D se cruzan al alza

• El estocástico está en la zona de sobre-venta

• No hay divergencias

Cerrarás la operación cuando suceda alguno de los siguientes eventos:

• El estocástico llega a la zona de sobre-compra

• K y D se cruzan a la baja

En caso de que estés buscando entrar corto, deben coincidir estas tres señales:

• K y D se cruzan a la baja

• El estocástico está en la zona de sobre-compra

• No hay divergencias

La operación se cierra si se da alguna de estas situaciones:

• El estocástico entra en sobre-venta

• K y D se cruzan al alza

• Tipos de Señales que Brinda el Indicador Estocástico

En base a lo anterior y como resumen, se puede decir que el estocástico te da las siguientes señales:

• Abrir posición larga: K y D se cruzan al alza o las líneas acaban de salir de la zona de sobre-venta.

• Cerrar posición larga: K y D se cruzan a la baja o ambas líneas acaban de entrar en la zona de sobre-compra.

• Abrir posición corta: K y D se cruzan a la baja o acaban de salir del área de sobre-compra.

• Cerrar posición corta: K y D se cruzan al alza o acaban de entrar en la zona de sobre-venta.

• No abrir posiciones: si ha aparecido alguna divergencia.

• El Oscilador Estocástico en Metatrader 4

La Plataforma de Trading Metatrader 4 incorpora el oscilador estocástico en su galería de indicadores. Para añadirlo al gráfico del activo que estás analizando, sigue estos pasos:

• Abre el menú “Insertar” en el menú principal

• Pulsa “Indicadores” > “Osciladores” > “Oscilador estocástico”

• Configura los períodos de K, D, el ralentizador/suavizador y elige qué tipo de media será D

• Pulsa aceptar y el indicador aparecerá debajo del gráfico de precio

Si quieres cambiar la configuración de un estocástico que ya ha sido añadido a un gráfico:

• Pulsa sobre el gráfico del indicador con el botón derecho

• Elige “Propiedades”

• Determina los nuevos valores para K, D y el suavizador

• Acepta

AnuncioConclusión

El estocástico es uno de los indicadores clásicos del análisis técnico que todo trader debería conocer. Recuerda que consta de dos líneas que se mueven en una escala de 0 a 100 y te marcan cuáles son los mejores momentos para entrar y salir del mercado. Es especialmente útil en períodos en que un activo atraviesa una fase lateral.

Está disponible en la mayoría de plataformas de trading y podrás agregarlo a tus gráficos de manera automática. Para hacer más fiables sus señales, es recomendable combinarlas con otros indicadores técnicos, como las medias móviles o el indicador MACD, o con los fundamentos de la acción del precio.