這是我見過最全最易懂的策略指南：指數移動平均線交易策略

我們知道，移動平均線（Moving Average）有很多變化，例如：

• 簡單移動平均線

• 加權移動平均線

• HUll移動平均線

• Arnaud Legoux移動平均線

那麼，指數移動平均線（Exponential Moving Average，EMA）有什麼特別之處呢？

最重要的是，指數移動平均線使用什麼週期是最佳的呢？

本篇文章我們來一起聊聊「指數移動平均線」的問題。

什麼是指數移動平均線以及它與簡單移動平均線（SMA）的不同之處

毫無疑問，簡單移動平均線的計算很簡單。

第1步：根據你選擇的時間段確定收盤價

例如，你在每日時間範圍內使用10個週期的簡單移動平均線。

確定過去10個交易日的收盤價。

KIRK股票每日時間範圍內的過去10個收盤日：

第2步：添加所有收盤價

KIRK每日時間範圍內所有收盤價的總和：

如你所見，將最後10個燭台的所有收盤價相加得出13.26。

然後接下來......

第3步：除以你選擇的週期

基本上，我們將13.26劃分為10（這是你選擇的移動平均週期）。

得到1.33的簡單移動平均線值。

KIRK每日時間範圍內的最終移動平均值：

這是不是很簡單？

那麼，指數移動平均線怎麼樣？

公式要複雜得多。

這種公式的目的是賦予指數移動平均線更多的“權重”並與當前價格反映，使其不再是“滯後”指標。

你可以在這裡清楚地看到它們的區別。

KIRK每日時間範圍內的EMA和SMA差異：

為什麼你使用指數移動平均線導致虧損

當我第一次瞭解技術指標時，我完全被它們逗樂了。

曾經以為只要在交易圖表上添加了這些指標，就能夠讓我在交易中無往不利，市場就應該向這些指標低頭認慫。

然而事實是......

指數移動平均線等技術指標不是萬能的水晶球，而是分析工具！

工具有什么作用？

它们可以辅助你使某些事情变得更容易并顺利完成任务！

指数移动平均线也是如此。

你必须在不让自己的分析和交易太过于复杂的前提下使用该指标，并在适当的时候使用它们。

然而，许多交易者以错误的方式使用指数移动平均线，例如……

将该指标与其他相关指标一起使用

很抱歉地告诉你，图表上的交易指标越多并不能保证你的交易就能盈利。

以MACD为例。

将它与指数移动平均线一起使用是非常违反直觉的。

為什麼？

因為MACD只是指數移動平均線公式的組合！

歐元/美元每日時間框架的MACD公式：

因此，如果圖表上的指數移動平均線顯示看漲信號，而MACD指標顯示看跌信號...... 這個時候你會感到無所適從。

那你該怎麼辦？

很簡單，為一個目的選擇一個指標。

如：

• 趨勢篩檢程式的一項指標

• 一個入場觸發指標

• 一個指標來確定你的初始止損

• 一個指標來確定你的追蹤止損

我將在後面的部分中對此進行更多解釋，但現在，請記住這一點：

一個目的。

一指標。

指數移動平均線旨在用於趨勢市場條件。

為何如此？

因為當你在區間市場中使用該指標時......

無論使用的參數是10、20、50、200週期EMA，都沒有關係。

在加元/瑞郎日線圖上使用EMA：

因為價格會一次又一次地不遵循和忽視它們。

相反，僅在受遵從的地方使用指數移動平均線，即在趨勢市場中。

在歐元/美元日線圖上的趨勢市場中使用EMA：

你能看到差別嗎？

很明顯，對吧？

然而，這還不夠。

因為交易者在使用指數移動平均線時犯的另一個錯誤是......

在波動趨勢上使用較短的週期

我知道，很多人喜歡嘗試不同的指標設置。

而且我知道你可能沒有耐心處理長期交易。

所以你會怎麼做？

你傾向於在1分鐘時間範圍內「剝削」市場或使用非常短的指標參數，例如5和10週期指數移動平均線。

但有時，即使在趨勢市場中使用它，它也會弊大於利。

印度盧比/美元日線圖上波動趨勢市場中的短期EMA：

“什麼？ 我認為指數移動平均線最適合用於趨勢市場？ ”

“為什麼還是不行？”

讓我們分解這裏發生的事情。

你使用的是較短週期的指數移動平均線。

同時，你在一個震蕩的市場中交易。

這不匹配，不是嗎？

當市場波動時，你不應該使用更長的週期嗎？

印度盧比/美元日線圖內波動趨勢市場中的長期EMA：

當市場呈拋物線時，使用更短的週期？

美元/土耳其里拉日線圖上呈拋物線趨勢的短週期EMA：

現在好多了。

所以在這一點上，我敢肯定你現在有這個迫切的問題：

“使用哪個指數移動平均線週期？”

“我應該使用69周期指數移動平均線嗎？”

“72周期怎麼樣？ 哪個最好？ ”

接下來我們要詳細討論這個問題......

如何知道該使用哪個指數移動平均線週期

如果我要寫一篇文章：有史以來交易中被問到最多的10個問題......

哪個指數移動平均線週期是最好的「這個問題肯定會進入清單。

然而，即使我給你答案，也不會對你的交易產生任何改善。

為什麼？

因為你太關注“什麼”是最好的週期，而不是“為什麼”你應該使用某個週期。

這意味著你應該瞭解這個概念的背景，並自己選擇一個你認為與自己的交易方法相關的指數移動平均線週期。

開始此操作的最佳方法是瞭解你要捕捉的趨勢的特徵：

• 弱趨勢

• 良好趨勢

• 強勁趨勢

然後找到“適當的”指數移動平均值來捕捉這些類型的趨勢。

讓我演示給你看...

弱趨勢

這些類型的趨勢本質上是長期趨勢，波動性很大，並且有很多看起來像這樣的洗盤：

歐元/日元日圖上的弱趨勢：

同樣，如果我們使用較短的指數移動平均線週期（例如10和20週期），這沒有意義，對吧？

歐元/日元日圖內呈弱勢趨勢的短期EMA：

相反，如果你想駕馭疲弱（但長期）的趨勢，你希望使用100到200週期的指數移動平均線週期。

歐元/日元日圖內處於疲軟趨勢的長期EMA週期：

我之所以說介於兩者之間，是因為無論你選擇120、199還是123週期都沒有關係，但概念是周期足夠大以捕捉這些類型的趨勢。

是否明白？

良好趨勢

良好趨勢或中期趨勢適合尋求緩慢但穩定收益的交易者，尤其是趨勢追隨者。

歐元/日元每日時間框架的良好趨勢：

作為一個趨勢追隨者，看到良好的趨勢是開心的，應該好好利用！

儘管如此，使用50到100區間的週期指數移動平均線來捕捉良好趨勢是一個“有意義”的做法。

歐元/日元日線圖中處於良好趨勢的中期EMA週期：

強勁趨勢

強勁的趨勢主要是被許多交易者和媒體炒作的市場，以及許多新交易者加入的市場。

BTCUSD日圖上的強勁趨勢：

這些短期趨勢不應被視為交易機會，因為它們可能隨時反彈和逆轉。

但是，作為動量交易者，你可以通過使用10到20之間的指數移動平均線來充分利用這一點。

BTCUSD日圖上呈強勁趨勢的短期EMA週期：

根據上面所述，選擇自己使用哪個指數移動平均線周期的客觀方法。

同樣，你要確定要捕捉的趨勢類型併為它們使用相關時期。

這時候你可能會想：

“嗯，聽起來不錯，但你並沒有真正教會我應該如何使用指數移動平均線來進入我的交易。”

你說得對！

但是到目前為止，你學到的所有內容都歸結為下一部分。

這就是——如何準確地使用指數移動平均線來入場和出場。

如何像專業人士一樣使用指數移動平均線

對於大多數交易者來說，指數移動平均線只是過濾和退出交易的常規指標。

我將與你分享該指標的通用性以及僅使用這一個指標就足夠了

如何使用指數移動平均線作為趨勢篩檢程式

這可能是使用指數移動平均線最流行的方式。

但很少有交易者問的一個問題是：

你真的需要趨勢篩檢程式嗎？

答案是肯定的！

什麼時候？

如果你打算在外匯市場上同時進行多頭和空頭交易。

使用EMA作為英鎊/美元日線圖上的趨勢篩檢程式：

基本上，無論你想做多還是做空，使用趨勢篩檢程式都可以成為你的主要「按鍵」！

如何使用指數移動平均線進行交易

請注意，我在本指南中如何強調價格應該遵從指數移動平均線？

這正是可以客觀地為你交易入場計時的地方，因為指數移動平均線是貫穿不同趨勢類型的「價值領域」。

那麼你如何準確地入場呢？

首先，等待價格收於指數移動平均線下方，該指數移動平均線已被遵從至少兩次。

紐元/美元日圖上的20週期EMA中的兩個測試：

等待價格收於指數移動平均線上方。

在紐元/美元日圖上，價格收於20EMA上方：

然後在下一個燭台開盤時入場交易。

在紐元/美元日線圖上，價格收於20EMA下方：

是不是非常簡單和客觀？

如何使用指數移動平均線退出交易

指數移動平均線最好的部分是它是一個非常通用的工具。

這意味著你入場交易的方式可能與退出交易的方式相同！

這就是簡單地等待價格收於指數移動平均線之外。

美元/南非蘭特日圖內的20EMA追蹤止損：

這使它成為可靠的追蹤止損，因為你不會限制自己的利潤。

但話又說回來... 你應確保自己想要捕捉什麼類型的趨勢，然後以此為基礎，再使用指數移動平均線進行追蹤止損。

在強勁的市場中使用指數移動平均線

市場狀況一直在變化。 因此，並非所有策略都始終有效！

當你處於連續虧損狀態時，不要問自己：

“我在指數移動平均線中使用的技術是否有效？”

你應問自己：

“我目前在正確的市場條件下交易嗎？”

因為有時不是技術和指標不起作用，而是市場狀況本身！

你可能想知道：

“很不錯，那我如何找到與指數移動平均線交易的強勁市場呢？”

讓我演示給你看。

外匯市場

如果你在外匯市場交易，需要考慮使用貨幣強度計。

它會告訴你哪些貨幣對是強弱的，以便你可以將它們“配對”在一起進行交易。

如你所見，最強的貨幣對是日元和瑞郎貨幣對，而最弱的貨幣對是紐元和英鎊貨幣對。

因此，你可以考慮交易GBPJPY或NZDCHF。

股市

與外匯市場不同，股票市場有數千種股票可供選擇。

所以在這種情況下，我強烈建議你使用免費的篩選工具，例如 Finviz。

這一點我們在此前的文章中已經講過，這裡就不再贅述。

結論

• 與簡單移動平均線相比，指數移動平均線的計算更具相關性，並且對當前價格具有更大的權重

• 當使用趨勢交易指數移動平均線並且不將其與相關指標一起使用時，你幾乎可以立即找到更好的結果

• 你在指數移動平均線上選擇的時間段應取決於自己希望捕捉的趨勢類型（強勁趨勢、良好趨勢、弱趨勢）

• 指數移動平均線是一種通用的技術交易指標，用於過濾趨勢、入場交易和追蹤止損

希望你能從今天的指南中學到一些對你交易有益的東西。 那麼，我想要問你的問題是：

你使用過哪些不同類型的移動平均線？你通常使用什麼週期參數是什麼？

可以在下面的評論區讓我知道！