Рубль достиг минимума 9 недель на фоне геополитических рисков и роста доллара

(Новая редакция текста, добавлены подробности, обновлены котировки)

МОСКВА (Рейтер) -Рубль вновь значительно дешевеет во вторник, и основным фактором давления участники рынка называют геополитические риски, вынуждающие иностранных инвесторов сокращать длинное рублевое позиционирование.

Вечером добавило негатива укрепление доллара США против большинства конкурентов после публикаций сильной октябрьской статистики о розничных продажах и промпроизводстве.

В паре с долларом рубль отметился на худшем с 20 сентября значении, 73,50, биржевые котировки пары доллар/рубль расчетами завтра к 18.10 МСК были на уровне 73,36, и рубль теряет 1,2%.

Котировки пары евро/рубль вблизи 83,26, и здесь рубль теряет 1,1%.

С конца прошлой недели видны сильные, на миллиарды долларов, потоки нерезидентов на выход из рубля - ряд крупных иностранных имен покупают валюту почем есть во всех торговых системах. Вчера рублю кратко помогли новостные хедлайны (о переговорах Путина и Макрона, Меркель и Лукашенко), но сегодня покупка валюты продолжилась, - сказал Артем Звонарев из ВТБ Капитал.

Раздражителем последних дней выступают концентрация российских войск вблизи украинской границы, миграционный кризис в Белоруссии, к чему сегодня добавились сообщения об испытании Россией противоспутникового оружия, а также обращение Еревана к Москве с просьбой помочь защитить территориальную целостность Армении от действий Азербайджана, который армянская сторона обвиняет в нападении.

Геополитические риски остаются довольно высокими. Трехмесячная вмененная волатильность рубля за последние дни усилилась на 2 процентных пункта, до максимального значения с мая, 13%, - отметил Юрий Попов из SberCIB.

Параллельно негативным фактором выступает и перенос мировыми рынками ожиданий начала повышения ставки ФРС на более близкое время, что ставит под удар высокодоходные инструменты, в числе которых находится рубль.

Путь к нормализации американской ДКП сегодня подсветили данные розничных продаж и промпроизводства в США, оказавшиеся сильнее прогнозов, после которых индекс доллара достиг отметки 95,84 впервые с июля 2020 года, а к евро доллар укрепился до 16-месячного максимума, $1,1323.

Внешнеполитические риски и ожидания ужесточения политики Федрезерва выступают основными факторами давления на рубль, к чему добавляются повышенные в ноябре валютные интервенции Центробанка России.

Поддержкой же рублю остаются дорогая нефть, а также продажи экспортной валютной выручки по мере роста номинального рублевого курса доллара и евро. Вечером вторника нефть растеряла солидное внутридневное преимущество и ушла в минус на фоне укрепления доллара, баррель Brent оценивается в $81,82 (-0,3%).

Параллельно ослаблению рубля продолжились продажи на рынке ОФЗ, где доходность бумаг вечером растет на 4-8 базисных пункта вдоль кривой, за исключением самого ближнего края.

У 10-летних бумаг она сейчас на уровне 8,24% годовых против 8,20% при закрытии понедельника.

Российский Минфин в текущих условиях решил провести в среду два лимитированных аукциона ОФЗ, и на первом предложит классические бумаги ПД-26229 на 20 миллиардов рублей, на втором - инфляционные ИН-52004 в объеме чуть более 10 миллиардов рублей по номиналу.

(Владимир Абрамов. Редактор Дмитрий Антонов)